系统化交易(Systematic Trading)

系统化交易是什么

　　系统化交易是指在某种投资理念指导下将风险控制技术和交易技术有机结合起来而形成的相互关联的交易规则体系。

系统化交易的理论基础

　　（1）价格波动不是完全随机的，其非随机部分（趋势）是存在的并且可以追踪识别。

　　（2）在既定风险水平上实现正期望的交易系统是存在的。 

　　（3）系统化交易能够克服人性弱点，实现既定风险/收益水平下的持续稳定盈利。

系统化交易的特点

　　（1）风险/收益可以预期：交易系统经过十几年交易数据测试，各项风险控制指标及参数都经过测试，如预期利润率、可能遭受的最大亏损、最多连续亏损次数、风险/收益比值等可以提前预知，使得风险可以控制，收益可以预期；

　　（2）顺势交易：系统采用趋势追踪技术，动态跟踪市场趋势，不断调整持仓方向使之与目前市场方向一致；

　　（3）客观性：交易系统的全部规则和参数完全机械化，交易信号由系统自动发出，完全排除了交易者的主观判断，从而有效解决了交易者的情绪对交易的负面影响。